Saudiarabiens civilförsvar uppger att ett tidigt varningssystem aktiverats för att informera invånare om ett möjligt hot.
Den Iranstödda Huthirörelsen har återkommande attackerat Saudiarabien den senaste tiden.
Den saudiledda koalitionen uppger att den skjutit ned en drönare och en ballistisk robot under lördagen. Roboten uppges ha varit på väg mot Riyad.
Koalitionen strider mot den jemenitiska Huthirörelsen.